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请问做Johansen协整、格兰杰因果、脉冲响应函数、方差分解是不是必须基于VAR模型
linlin7733
7354 11
2010-04-27
请问做Johansen协整、格兰杰因果、脉冲响应函数、方差分解是不是必须基于VAR模型？初学者，望达人指教，谢谢！
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laurence2009
2010-4-29 12:18:38
不一定，用group也行
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danlord
2010-4-29 15:10:31
请问ECM怎么写出来？ECM=resid?
做完Johansen协整检验怎么生成resid呢，假设有1个协整方程
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yuzhaoyu
2010-4-30 18:30:30
1# linlin7733

是这样的

jj协整是针对多个变量的协整检验  

granger因果关系检验是任何两个变量的检验  这个跟模型没关  在我的学习中 我发现  如果是一阶单整的话 检验原数列  二阶单整 我看论坛有人说 张老师回复说 检查一阶数列

脉冲和分解是var模型里面出来的
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modestyoung
2010-5-14 04:13:02
向楼上学习~~~~~~~~~~~~~~~~！
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xiaohangua
2010-5-14 11:50:50
学习！！！！！！！1
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