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马可夫转换模型（Markov -switching model）
songjy
8212 8
2010-04-29
请问哪位高人知道，马可夫转换模型（Markov -switching model），或者推荐下哪本书上有介绍这种方法。谢谢！
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andrewzxyjy
2010-4-30 10:27:42
听起来有点深奥啊，是不是金融工程方面的啊？不太清楚，愿意了解下的。。。。。。。。。。。。。。。。。
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stanleyjunjun
2010-5-2 21:44:34
这是由James Hamilton1989年首先提出的，在他主页上有一些关于这个主题经典的论文，先去看看，然后慢慢积累吧。另外，这些模型需要编程估计，一门计算机语言必不可少，统计学的一般用R，计量的用GAUSS和Matlab。
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hzswufe
2010-5-17 13:07:41
好的，谢谢大家啦！
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huwuzi5
2010-5-20 22:02:55
~~~~~~~~~~··
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mslick717
2010-5-23 16:15:32
3楼所言是，其实该模型并不复杂，关键是实现过程
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