[求助]请问关于GARCH和SV模型的问题！

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收藏 2006-03-31

这里想请教各位高手一个问题：

运用GARCH模型是否需要序列平稳为前提，换言之，在运用GARCH模型时，ARMA模型是否可以作为数据生成过程的模型设定?

相应的，SV模型能否运用ARMR模型作为数据生成过程？

如果ARMR不能作为这两类模型应用的数据生成过程，又该怎样处理数据生成过程问题？

谢谢高手指点一二！

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2006-4-20 00:03:00

您好!你有BUGS软件吗?这样才可以做SV,要是有的话,希望能传给我,太感谢你了!

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2006-4-20 00:08:00

我的油箱dmm1983825@163.com

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2006-4-20 00:58:00

one for mean equation and one for conditional variance equation, combine them

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