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如果回归中存在单位根,如何做线性回归?
楼主
黑夜伯爵
3120
1
收藏
2010-05-06
本人有个问题不解,如果在线性回归中变量存在单位根,但是用一阶差分,时间序列平稳了!是不是在模型方程中,就要把变量换成一阶差分形式来进行回归?
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全部回复
沙发
ja870729ck
2010-5-6 19:53:30
你既可以用原序列的一阶差分来建模,也可以用原序列来建,都可以。
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