用历史模拟法计算VAR时，收益率一定要是对数收益率吗？ - 经管之家

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用历史模拟法计算VAR时，收益率一定要是对数收益率吗？

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收藏 2010-05-10

(a-b)/b形式的收益率行吗

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2010-5-13 00:41:53

可以，两个都可以做

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2010-5-13 12:39:03

在很短的区间内是没有问题的。

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2010-5-14 05:36:02

谢谢

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