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2010-05-11
是时间序列,

一个我用arima方法,调整后的R^2是0.88578, AIC是-2.696058; BC是 -2.070446. (其中AIC和BC都是负数)

同一数据,我用AR(1)和回归Y的滞后一期的方法,回归方程也就是

y x1 x2 x3 x4 x5 x6   y(-1)AR(1)

调整后的R^2是0.896067, AIC是-2.77015; BC是 -2.16669. (其中AIC和BC都是负数)

请问各位,我该选择哪一个呢? 谢谢啊 !!
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2010-5-11 15:31:53
肯定是第二个了,AIC、sc是越小越好,况且第二个的拟合优度也比第一个高啊!
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2010-5-11 15:51:38
恩,那好吧,听你的,我就选第2个,不在继续做了!!! 谢谢大虾热心指点!!

其实每次做完回归我都不死心,时间序列的数据作完分析以后,过了LM test,残差检验之后,我还想再把R^2提升一下.

刚才试过单指数平滑的方法,调整后的r^2升到0.97,但是自相关检验没过,气死我了!
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