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金融学(理论版)
关于CDaR 求助!希望大家指点一下。
楼主
liujw2546
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2010-05-14
最近论文开题,打算写CDaR(条件风险跌幅)方向,这个模型与CVaR一样都是对VaR模型的改进模型,但是在看文献过程中,发现CDaR不是一致性的风险测量工具,而CVaR满足一致性的条件。 在此想请教各位一下,与CVaR相比,CDaR有哪些更好的性质和优势呢,在CVaR对VaR已经做了很好改进的条件下,对CDaR的研究还有什么更好的优势呢,希望各家给予指点,谢谢!
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