garch模型的滞后阶数如何确定

chaofuyuan

13698

收藏 2010-06-07

garch模型的滞后阶数如何确定？

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wenpan9933

2010-6-7 08:10:31

利用AIC和SC准则，并结合残差独立性检验确定合适的阶数。

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mahuiyan1122

2010-8-11 09:51:22

不断试出来的。在eviews里面用arch模型构建方程，然后，不断改变阶数，看
Akaike info criterion 和 Schwarz criterion
的结果，越小越好
本文来自: 人大经济论坛 Eviews专版版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=953894

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