nkmaxwell 发表于 2010-6-7 18:05
大小N？大小T？
我是为了选择面板估计方法。
还有，T多大才需要进行平稳性检验。
A: 这个问题似乎没有确定的答案。在公司财务研究中，JF上的很多文章即使T=40年也不会做平稳性检验，因为我我们用的变量都是财务比率，如负债率，Tobin Q等，不可能出现非平稳的状况。但在宏观经济学领域，非平稳序列很常见，T=20时可能就需要做单根检验了。

如果检查出两个变量都是I（1）变量，
我是应该选择一阶差分后进行pols、fe、re再比较？还是应该建立面板VAR？或者不管不平稳对原变量直接进行pols、fe、re再比较？
A: 首先，你要采用不同的方法确认你所言的两个变量到底是趋势平稳还是真正的单根过程。如果真的是I(1)，我建议你参考B7_panel 中有关面板协整和面板误差修正模型的介绍进行建模。否则就采用FE或RE建模即可。

以上的方法我都试过，还都能满足显著性，那我就很困惑该如何对这几个模型进行取舍。
怎么看什么模型好呢？看残差图有意义吗？
A: Pooled OLS，FE以及RE的比较在视频中都有介绍。前两个采用F检验，后两个采用Hausman检验。

再弱问一个技术问题，估出模型后，我想做出残差的散点图，用不同的颜色标注28个省份，不明白命令怎么控制，我找了好久都没有找到。
A:  你可以采用 xtline 命令试一下。help xtline，然后看看 example 就明白了。
谢谢连老师，我一共问了四个问题。

nkmaxwell 发表于 2010-6-8 20:53
大小N？大小T？
我是为了选择面板估计方法。
还有，T多大才需要进行平稳性检验。
A: 这个问题似乎没有确定的答案。在公司财务研究中，JF上的很多文章即使T=40年也不会做平稳性检验，因为我我们用的变量都是财务比率，如负债率，Tobin Q等，不可能出现非平稳的状况。但在宏观经济学领域，非平稳序列很常见，T=20时可能就需要做单根检验了。
谢谢回答。

如果检查出两个变量都是I（1）变量，
我是应该选择一阶差分后进行pols、fe、re再比较？还是应该建立面板VAR？或者不管不平稳对原变量直接进行pols、fe、re再比较？
A: 首先，你要采用不同的方法确认你所言的两个变量到底是趋势平稳还是真正的单根过程。如果真的是I(1)，我建议你参考B7_panel 中有关面板协整和面板误差修正模型的介绍进行建模。否则就采用FE或RE建模即可。
采用FE或RE是否与变量平稳无关？
A: FE 和 RE 都要求平稳变量。

以上的方法我都试过，还都能满足显著性，那我就很困惑该如何对这几个模型进行取舍。
怎么看什么模型好呢？看残差图有意义吗？
A: Pooled OLS，FE以及RE的比较在视频中都有介绍。前两个采用F检验，后两个采用Hausman检验。
如果把（面板协整和面板误差修正模型）和（Pooled OLS、FE、RE）对比选择的话，应运用什么检验？
A: 二者之间没有可比性。前者是针对非平稳序列的，后者针对平稳序列，使用条件不同。一旦你确定了序列的平稳性，二者的区分就一目了然了。

再弱问一个技术问题，估出模型后，我想做出残差的散点图，用不同的颜色标注28个省份，不明白命令怎么控制，我找了好久都没有找到。
A:  你可以采用 xtline 命令试一下。help xtline，然后看看 example 就明白了。
xtline是做线图，而且是在一张大图上分若干个小图，各个画线。
A: 你把28个序列画在一张图里，根本无法区分，因此，建议还是采用 xtline 比较好。
如果一定要画，可以参考如下程序。详细内容参见 stata初级视频（2010版），绘图部分的介绍。

#delimit ;
twoway (line yr year if pv==5 ,yaxis(1 2) xaxis(1 2)  )
             (line yr year if pv==20)
             (line yr year if pv==22) (line yr year if pv==23)  
             (line yr year if pv==24) (line yr year if pv==26)
             (line yr year if pv==27) (line yr year if pv==28)
             (line yr year if pv==29) (line yr year if pv==30)
                            ,
   //          legend(off)
             legend(label(1 "内蒙")  label(2 "广西")  label(3 "四川")  label(4 "贵州")  label(5 "云南")
                        label(6 "陕西")  label(7 "甘肃")  label(8 "青海")  label(9 "宁夏")  label(10 "新疆")
                         rows(3)  size(*0.8))
             xlabel(1978(10)2003, noticks nolabels axis(2))
             xlabel(1952 1960(10)2000)
             xtitle("", axis(2))
             xtitle("")
             xline(1978,noextend lpattern(dash))
             ylabel( -1.0(0.2)-0.2 0 0.2(0.2)0.8 )
             ylabel(-0.7(0.1)-0.4, axis(2))
             ytitle("相对实际人均gdp"  )
             ytitle("", axis(2))
             title("中国西部10省相对人均gdp(1952-2003)")
              ;           
#delimit cr



谢谢连老师，我一共问了四个问题。
再次感谢连老师。