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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
1958 4
2010-06-08
考虑一家公司,它现在的市值为5 000 000元,债务为4 000 000元,10年到期,在到期前不支付债务利息,在到期日一次性连本带息还清。公司的股票回报率方差为0.5。公司不支付红利。利用期权定价模型确定:当无风险利率从5%无预期地涨为10%时,公司债务的价格和公司股票价格的变化。
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2010-6-8 22:55:08
1# 刘啊燕
这个问题我以前做过解答,见http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=669621&page=1#pid4456091
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2010-6-8 23:11:25
顶哈,能帮的帮,帮不上的顶
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2010-6-9 13:25:09
题目计算错误了,ST就不等于500W了
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2010-6-9 23:14:12
谢谢楼上各位,二楼的解答没有完全看明白。
是不是还隐含着,公司的价值不变的假设?
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