经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
金融投资论坛 六区
›
金融学(理论版)
›
金融工程(数量金融)与金融衍生品
求问一道关于期权的题目
楼主
刘啊燕
1958
4
收藏
2010-06-08
考虑一家公司,它现在的市值为5 000 000元,债务为4 000 000元,10年到期,在到期前不支付债务利息,在到期日一次性连本带息还清。公司的股票回报率方差为0.5。公司不支付红利。利用期权定价模型确定:当无风险利率从5%无预期地涨为10%时,公司债务的价格和公司股票价格的变化。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
yhongl12
2010-6-8 22:55:08
1#
刘啊燕
这个问题我以前做过解答,见
http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=669621&page=1#pid4456091
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
yangshuo520
2010-6-8 23:11:25
顶哈,能帮的帮,帮不上的顶
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
板凳
zgryyl
2010-6-9 13:25:09
题目计算错误了,ST就不等于500W了
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
报纸
刘啊燕
2010-6-9 23:14:12
谢谢楼上各位,二楼的解答没有完全看明白。
是不是还隐含着,公司的价值不变的假设?
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的基本假定
[求助]有两道题,请各位高手帮忙解决,谢谢!
关于布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型中的无风险利率
课程资料 期权定价模型学习补充资料
保险精算方法在期权定价模型中的应用
布莱特舒尔斯期权定价模型
求问三叉树期权定价模型的风险中性概率
二叉树期权定价模型
期权定价模型---一步二叉树
一步二叉树期权定价模型例子
栏目导航
金融工程(数量金融)与金融衍生品
爱问频道
藏经阁
真实世界经济学(含财经时事)
Stata专版
经济金融数学专区
热门文章
CDA 数据分析师:特征处理核心指南
投资人与创始人互坑套路
全球能源转型展望2025—全球和区域预测至20 ...
中国金融生成式AI多模态内容鉴伪与安全防御 ...
自己整理的私募股权投资实操手册。
海外资管机构赴上海投资指南(2025版)
全球企业社会责任报告数据
USPS账号又“暴雷”,合规浪潮来袭!
瓦尔拉斯框架与阿罗德布鲁 - SMD 框架的核心 ...
世界机器人2025年报告 World Robotics 2025
推荐文章
AI狂潮席卷学术圈,不会编程也能打造专属智 ...
10月重磅来袭|《打造Coze/Dify专属学术智能 ...
最快1年拿证,学费不足5W!热门美国人工智能 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群