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BS公式推导
crazygod
7702 9
2010-06-17
积分X到无穷大 (ST-X)h(ST)dST=积分lnX到无穷大[exp(lnST)-X]h(lnST)d(lnST)

这步是怎么推导的？
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矿主
2010-6-17 21:34:07
初步感觉是两次变量替换，你自己看看ST=lny以及y=ST
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crazygod
2010-6-18 08:53:49
是Y＝lnST吧，这样代换后还是推导不出来
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lmfactory
2010-6-18 16:38:20
..................................................
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njmch
2010-6-18 16:44:35
h(St)=h(lnSt)*St，楼主把这个代入，看能否推出
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zyxt103
2010-6-18 18:46:14
它的意思就是ST=lnST,因为用ITO公式求出lnSt=(r-1/2o^2)t+oBt服从N(r-1/2o^2)t,o^2)的正态分布，这样要比对数正态分布好做。不过没见过这样推得，是文献或哪本书上这样写的？前面一步应该是求期望，其中直接把用ITO公式求出的ST带入，后面就是变量代换，凑标准正态密度了。
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