想请问一下BS公式和随机利率模型的有关内容

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收藏 2019-10-02

想请问一下，这些随机利率模型是建立在BS模型的基础上，对于BS公式的一个修正吗？还是属于全新提出的一种期权定价的模型？还有就是因为数学基础不是特别好，不是特别能理解这些模型的推到方式，想请问是否有相关书籍可以参考补补课？

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2019-10-2 15:21:46

BS模型是关于期权定价的。利率模型是关于利率的。这些都是随机方程应用于金融领域的基础内容。书很多，譬如John Hull的书。

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2019-10-2 16:02:01

hyu9910 发表于 2019-10-2 15:21
BS模型是关于期权定价的。利率模型是关于利率的。这些都是随机方程应用于金融领域的基础内容。书很多，譬 ...

可不可以理解为将随机利率模型应用于BS公式中，即其中假设条件之一利率为常数的条件进行拓展呢？

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2019-10-4 14:04:42

SY-Yolanda 发表于 2019-10-2 16:02
可不可以理解为将随机利率模型应用于BS公式中，即其中假设条件之一利率为常数的条件进行拓展呢？

哦对啊，在经典的BS公式中，利率r被设定成一常数的。至于你说的啥拓展，要结合具体文献资源讨论的吧。

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2019-10-17 12:11:29

这是一个巨大的话题。你可以说利率模型借鉴了BS的框架和思路，但是利率里面本身涉及的问题要比BS模型里面复杂很多，因为利率是一个有期限的东西，是一个二维的对象。基础的书可以从John Hull看起。具体问题可以具体拿出来讨论，一两句话真的很难说清楚。

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