【EVIEWS】ARIMA模型中AR MA各取几阶？ - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

【EVIEWS】ARIMA模型中AR MA各取几阶？

8191

2

收藏 2010-06-17

在利用ARIMA模型对某个序列建模（即经过适当阶数的差分变换后，转换成平稳序列，再用平稳序列建模方法进行建模），到底怎么决定AR MA各取几阶呢？

更实质的问题是，到底怎么看AC 和 PAC的截尾或拖尾呢？

明天上机考试，急死人啦啦啦啦

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-6-17 17:00:28

你可以根据自相关和偏自相关系数表尝试确定ar 、ma的几个阶数，再比较AIC和SC的值，一般越小者越好

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-8-11 09:23:36

SPSS是通过看ACF,PACF的图，看从第几阶数据开始落入渐缩小的区间内，看图上比较明确吧。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群