2010.6.17发布的。
目 录
1. 沪深300 指数期货上市以来运行特征分析 ....................................................... 4
1.1 交易量变化特征 ............................................................................................................................... 4
1.2 持仓量变化特征 ............................................................................................................................... 5
1.3 基差和价差变化趋势与特征 ............................................................................................................. 5
1.4 交割日情况分析 ............................................................................................................................... 6
2. 股指期货套利机会分析及程序化实现 ............................................................... 7
2.1 期现套利机会分析 ............................................................................................................................ 7
2.2 跨期套利机会分析 .......................................................................................................................... 13
3. 市场巨幅震荡中的套期保值策略效率与应用 .................................................. 15
3.1 市场巨幅震荡中的套期保值策略 ..................................................................................................... 15
3.2 套期保值策略控制风险效果检验 .................................................................................................... 16
4．量化投资在股指期货投机交易中的应用 ........................................................ 21
4.1 双均线交易策略——趋势性市场下的一种简单有效投机策略 ......................................................... 22
4.2 自适应均线交易策略——更为“聪明”的趋势投机策略................................................................. 24
5．股指期货投资风险控制与资金管理................................................................ 27
5.2 VaR 方法与计算流程 ...................................................................................................................... 27
5.3 不同投资策略下的资金优化管理思路与分析 .................................................................................. 29