关于显著性的一个问题

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收藏 2010-06-22

做模型时回归的拟合优度，F值，DW值都很好，就是有个变量t值很小，不显著。去掉这个变量的话所有变量都不显著，且残差自相关。因为已经知道这个变量应该对因变量的影响几乎为零，那么在这种情况下是否可以得出结论：此变量影响很小？个人感觉是不可以，但如果不可以，那么该如何证明？谢谢

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fqz1979

2010-6-22 18:09:57

一定要把t统计量很小的变量去掉，这时参差可能是自相关的，下一步就是消除参差的自相关，可以通过考查参差的自相关和偏自相关图，为参差建立一个ar、ma或者arma模型，这样就消除了自相关。

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wang9_03

2010-6-22 18:45:38

我模型设立的目的是要探求这个不显著的变量和因变量的关系。如果这样不可以的话，那样该怎样设立模型？
另加问一个问题：Ar模型的经济意义是什么？我用Ar（1）模型去掉自相关了，那么对于因变量和其他自变量能说明什么？如ln(y)=a1+a2ln(x1)+a3ln(x2)+a4Ar(1),这里的a4说明什么问题？其他的参数a1,a2,a3的意义是否还和非Ar模型一致？这个问题一直搞不懂，所以一直不敢用Ar等模型。谢谢

2# fqz1979

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