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想问下残差的性质有哪些？

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收藏 2010-06-28

残差的性质有哪些？

我觉得是1不可预测性
2 期望为0 同方差
3 服从正态分布

对吗？？？能不能给我个标准的答案？

谢谢~

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2010-6-28 20:55:20

如果你的残差是白噪声，那么肯定是你说的那样，但是许多时候残差并不是那样的，比如garch中，对残差进行LM检验，发现其不平稳，需要建立garch、arch模型

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2010-6-28 20:56:19

应该是对残差有哪些假定吧，然后对这些假定进行检验，主要有异方差性；正态性，这个是小样本情况下必须具备的最基本的性质，后面的检验都是围绕它展开；序列相关性，它对参数的统计性质有直接影响，基本的就这么三个。

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