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2010-08-06
Ito公式有什么用?在衍生产品定价中有什么用处?
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2010-8-6 11:15:12
函数可导(Remann)需要函数满足一些很强很苛刻的条件,在金融领域,比如股票价格随时间的变化是随机的,而股票期权的价格是股票价格的函数,也就是说,这一函数的自变量是随机变量,这样的函数在Remann 条件下是不可导的,为了在随机环境下的函数也可导,提出了Ito公式,它是解决随机环境下的可导性问题的。
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2010-8-6 16:45:07
这个问题怎么会出现在这个版块呢?
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2014-3-28 22:33:01
louizj 发表于 2010-8-6 11:15
函数可导(Remann)需要函数满足一些很强很苛刻的条件,在金融领域,比如股票价格随时间的变化是随机的,而 ...
虽然是几年前的回复了,但是讲的很明白而且直观,所以还是非常感谢!
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