关于检验一模型的平稳性

fqz1979

3625

收藏 2010-08-23

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模型LnYt=lnA
+

lnKt+

lnLt+

lnHt +

Y，K，L，H分别表示GDP，资本，劳动，人力资本发展水平，lnY，lnK，lnL，lnH都是三阶单整，请问怎么检验他们是协整的？以下检验对么？

表8 Johansen检验

	特征值	检验统计量	临界值(1%)	临界值(5%)	临界值(10%)
无协整关系	0.9862	149.6578	61.2669	54.0790	50.5253
至多1个	0.8807	76.8319	41.1950	35.1928	32.2684
至多2个	0.8405	40.6939	25.0781	20.2618	17.9804
至多3个	0.4276	9.4833	12.7608	9.1645	7.5567

从上表看出，9.4833<12.7608 所以下结论至多有3个协整，所以 lnY，lnK，lnL，lnH协整，对么？

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fqz1979

2010-8-24 08:50:49

怎么没人指教啊

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zhangtao

2010-8-24 09:43:06

没有原始数据，真还不敢说！
学计量的人都知道，计量问题很多时候是数据的问题！
你要做协整，起码数据要做到一阶平稳，你怎么是三阶平稳，明显是数据的问题！

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harlon1976

2010-8-24 11:07:28

首先常识告诉我们，经济数据一般不过超过2阶单整，因此你的检验本身可能有问题；其次，协整检验与检验模型的设定形式有很大关系，必须在经济理论的指导下选择合适的原假设，EVIEWS中好象有5种，不知道你选择是哪种。因此你的问题没有数据是很难给出答案的。

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yuzhaoyu

2010-8-24 11:38:58

楼主肯定有问题还三阶单整？？？？？你取对数没？原始数据要处理呢

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fqz1979

2010-8-24 21:51:17

取过对数之后的数据，我感觉也是有问题，如果是取过对数之后的，二阶差分还是不平稳，只有三阶才是平稳的，感觉应该对原始数据处理一下，不能仅仅是取对数。谢谢各位大家的支持！！！

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