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请高手讲解在Eviews中对VAR模型的前一步预测和前h步预测!先谢过.........
hzl312961
10226 8
2006-05-11
教科书上一例题:对一时间序列数据做了一个VAR(2)模型和它的误差修正模型,比较两个模型的预测效果时,书上做了前一步预测和前h步预测,并给出了相应预测值的均方误差,结果表明误差修正模型的均方误差小.我想知道前一步预测和前h步预测是什么意思?在Eviews中具体怎么操作?
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sharktju
2006-5-11 11:40:00
[Money=1]嘿嘿，偶是这么认为的！向前一步预测指得是仅根据滞后一期的值进行预测，而向前h步预测则是利用滞后从一到h期的值进行预测，当然还要分清是静态预测，还是动态预测，不知对否，还望继续讨论！至于在Eviews中的实现很简单，只要选定预测时的滞后阶数即可！[/Money]
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liligirl
2006-7-1 05:06:00

我也想知道

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gengliyan
2006-7-1 10:00:00
顺便问一下：用VAR预测必须用动态预测吗？我看过的例子都是这样的。但我觉得静态预测的效果更好啊
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tangtang1982
2007-4-21 01:23:00
那我想请教一下，预测的结果是经过差分，那怎样变回差分前的呀？
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dlut123
2009-10-16 18:59:55
应该是向前预测一步或h步吧
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