脉冲响应函数实际应用范围？

shine52go

3856

收藏 2010-08-27

脉冲函数是只能应用于双向因果关系吗？（制度与经济增长，这种说不清谁因谁果地问题），他可以应用在单向因果关系吗，比如就考虑一个因素对另一个因素的影响？可以考虑虚拟变量对于一个因素的影响吗

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星寞

2010-8-27 12:28:36

对于脉冲响应函数，我也有很多不懂啊

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lenovo2000294

2010-12-17 11:36:45

个人的观点，希望对你有所帮助：
1、脉冲响应是基于var来进行的，Var并不是基于经济意义进行的建模。实际过程中，往往通过单项或双向因果关系检验将该模型与经济意义挂钩。因此，只要建立的var是稳定的（所有AR跟小于1），既可以进行脉冲响应和方差分解。
2、你说的虚拟应该指的是制度吧，如果能够对制度变化进行定量的衡量，完全可以进行脉冲分析。

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