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[求助] Cointegration时,如果残差不是white noise呢?
楼主
sonic227
3058
1
收藏
2010-08-30
请教达人,如果判断两个Series是否为协整(cointegrated)时,书上说,如果残差是平稳的就可以。
但,我的数据显示的确是平稳的,但有严重的自相关,就是Q-statistics显示有自相关。
这种情况,还算是协整么?
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全部回复
沙发
wantflying1999
2010-8-30 08:16:18
算协整,协整只要求参数平稳就可以,不要求残差为白噪声。如果残差为白噪声,那么两个变量之间存在线性关系,可以用OLS来处理。
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