smhkj 发表于 2010-1-14 00:39
Johansen cointegration test 是基于VAR模型的协整检验，
因此在做协整检验之前应该先确定滞后项。
步骤1：先回归VAR模型
步骤2：view--lag structure--lag length criteria
             lag to include: 可以输入最长滞后。
步骤3：主要看结果中AIC, SC--这两个值越小越好。带星号的就是最优滞后项。
步骤4：做协整检验，滞后使用“步骤3“中确定的最优滞后。