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2010-09-03
各位好:

一直不確定在stata下如何執行fixed effect model

我的資料為unbalance panel data,

指令如下:
xtreg firm year
xtreg y x1 x2, fe

結果如下:

y            coef        t   
x1          0.491     3.33
x2          0.028     3.06
_cons    3008      0.90

sigma_u   12116.7
sigma_e   147481.6
rho            0.402


我用eviews執行fixed effect結果如下:
y            coef        t   
x1          0.453     3.09
x2          0.031     3.41
c            2675      0.41
fixed effect(cross)
1--c         6609
2--c         1461
3--c        -7638


請問大家,(1)我在stata中這樣執行fixed effect model 對嗎?
(2)在stata執行後,出現sigma_u     sigma_e       rho代表什麼意呢?
(3)請問如何在stata中,執行出不同公司的截距項呢?(如eviews的6609, 1461, -7638)
感謝大家!
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2010-9-3 16:35:14
saudada 发表于 2010-9-3 14:59 指令如下:
xtreg firm year
xtreg y x1 x2, fe
(3)請問如何在stata中,執行出不同公司的截距項呢?(如eviews的6609, 1461, -7638)
http://www.pinggu.org/bbs/thread-527690-1-1.html
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2010-9-3 18:11:31
saudada 发表于 2010-9-3 14:59 (2)在stata執行後,出現sigma_u     sigma_e   rho代表什麼意呢?
sigma_e是eit的标准差,sigma_u是ui的标准差,rho=sigma_u^2/(sigma_u^2+sigma_e^2)
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