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2010-09-07
我写论文需要进行ADF单位根检验平稳性,论文里有一段话是:

首先,选用最一般的数据生成过程和估计模型,即既带有常数项又有时间趋势项的模型;其次,时间趋势项显著的,则保留其趋势项,趋势项不显著的,则再检验其常数项是否显著;再次,常数项显著的保留常数项,常数项不显著的,检验既无时间趋势项又无常数项的模型。

可是我不明白怎么看是否显著,看书上好像是用t检验,不知道我的猜测对不对。

有没有哪位高人能够回答这个问题,并且给出详细的步骤的,书上的东西看不太懂。

万分感谢!
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2010-9-7 17:18:24
有没有人帮我呀
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2010-9-7 23:10:05
t检定可能不行,用fai检定
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2010-9-9 21:28:45
比较ADF检验值与1%显著性水平值,如果小于临界值则证明变量时平稳的,反之则不平稳
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2010-9-10 11:40:50
Eviews一般报告的是DF统计量,计算公式和T统计量是一样的,但分布不同,所以造成临界值也不同,Eviews分别报告了1%,5%和10%的显著性水平的
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