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求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢
艺仙仙仙
9684 18
2020-07-13
检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！！
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冰枫冷羽
2020-7-14 04:44:31
艺仙仙仙 发表于 2020-7-13 16:16
检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现 ...
如果序列本身不存在自相关性与偏自相关性，那就看序列的平方的自相关图和偏自相关图。如果序列本身不存在自相关性，就直接在原序列做LM检验
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艺仙仙仙
2020-7-14 18:04:57
冰枫冷羽 发表于 2020-7-14 04:44
如果序列本身不存在自相关性与偏自相关性，那就看序列的平方的自相关图和偏自相关图。如果序列本身不存在 ...
请问一下怎么对原序列直接做LM检验，我没有找到诶，之前看到别人的好像都是需要获得残差然后才能做LM检验，求帮助
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冰枫冷羽
2020-7-15 04:31:10
艺仙仙仙 发表于 2020-7-14 18:04
请问一下怎么对原序列直接做LM检验，我没有找到诶，之前看到别人的好像都是需要获得残差然后才能做LM检验 ...
把原序列当成残差就行了
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艺仙仙仙
2020-7-17 18:54:46
冰枫冷羽 发表于 2020-7-15 04:31
把原序列当成残差就行了
可以麻烦您说详细一点操作吗， 因为目前我一直找不到……
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冰枫冷羽
2020-7-18 13:00:44
艺仙仙仙 发表于 2020-7-17 18:54
可以麻烦您说详细一点操作吗， 因为目前我一直找不到……
私信哈
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