经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
计量经济学与统计论坛 五区
›
计量经济学与统计软件
请教个简单的计量问题
楼主
nancybrock
1249
2
收藏
2010-09-23
请教用向量自回归模型时,样本量最少为多少,10年的年度数据行吗,是否能做面板数据的向量自回归。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
gangge20062006
2010-9-23 21:27:06
做自回归模型的话10年年度数据显得有点单薄,数据量太少。有一个扩充数据的方法就是在每两个数据之间取分位数的方法来扩充数据,以前看过一篇相关文献说此方法不会降低预测的精度。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
4rapid
2010-9-23 21:58:21
可能不行吧,VAR应该是只能分析时间序列,不能做pooling,10年样本太少了。如果采用楼上说的内向插值法,估计最多就把数据扩充到30个左右,还是有点少。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
知道VAR(向量自回归模型)模型的优缺点和主要作用的请进来???(急!!!)
R软件做结构向量自回归模型(var、svar)接受
向量自回归模型
向量自回归模型简介
向量自回归模型VAR的几个问题
请问如何用R做向量自回归模型(VAR)
构建向量自回归模型VAR(p)(说明参数p的确定方法)考察模型中的脉冲相应和方差分析
VAR向量自回归模型实验操作精讲-ppt
VAR向量自回归模型在保险学的研究中有何应用
面板向量自回归模型(PVAR)全过程实现方法
栏目导航
计量经济学与统计软件
stata专版
行业分析报告
经管文库
文献求助专区
数据交流中心
热门文章
2026年Stata初高级寒假班—AI赋能+原理+操作 ...
一文了解11种最常见的机器学习算法应用场景
CDA数据分析脱产就业班于2025年12月08日开班 ...
江苏统计年鉴2025(Excel格式)
卢麒元《韩昌黎文集》24讲文稿全
2026年中国经济展望:大国博弈,科技领航
【24重磅,自用整理!】2003-2024上市公司战略 ...
【24更新,自用整理!】2003-2024上市公司劳动 ...
现代数学译丛29整数分拆,(美)GeorgeE.And ...
CDA数据分析师核心实战:数据整合的价值、流 ...
推荐文章
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
几种免费下载文献的方法----我的文献应助经
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群