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计量经济学与统计软件
请教个简单的计量问题
楼主
nancybrock
1295
2
收藏
2010-09-23
请教用向量自回归模型时,样本量最少为多少,10年的年度数据行吗,是否能做面板数据的向量自回归。
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全部回复
沙发
gangge20062006
2010-9-23 21:27:06
做自回归模型的话10年年度数据显得有点单薄,数据量太少。有一个扩充数据的方法就是在每两个数据之间取分位数的方法来扩充数据,以前看过一篇相关文献说此方法不会降低预测的精度。
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藤椅
4rapid
2010-9-23 21:58:21
可能不行吧,VAR应该是只能分析时间序列,不能做pooling,10年样本太少了。如果采用楼上说的内向插值法,估计最多就把数据扩充到30个左右,还是有点少。
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