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显著性问题

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收藏 2010-10-15

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一个固定效应的回归，模型显著（Pr>F 为 <.00001)，但是自变量中有dummy 变量不显著，具体说有四个季度，以第一季度为参照

现在第二，三，四季度的值很不好（Pr>t 为0.6578， 0.7654 ，0.6574）

请问高人，这个模型可用吗？我不能把dummy 去掉，因为它很重要

谢谢！

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2010-10-15 18:38:03

LZ把你的问题说清楚，你的固定效应模型是面板中的固定效应模型吗？你所说得是否显著是哑变量的问题，还是模型整体显著性的问题呢？ 1# chase_dream

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2010-10-15 18:48:55

如果是单个变量的话，不能仅仅因为不显著而剔除，需要结合实际的经济意义以及模型的目的做出决定。
在一些经验分析文章里，常常会保留这些不显著的变量，LZ可以去看看。。。

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2010-10-15 19:09:23

回复二楼chowyoung
是面板数据中的固定效应模型

我关心的是哑变量的显著性问题，他们都严重不显著，我又不能不用他们，怎么办呢？

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2010-10-15 19:11:08

zhangchx 发表于 2010-10-15 18:48
如果是单个变量的话，不能仅仅因为不显著而剔除，需要结合实际的经济意义以及模型的目的做出决定。
在一些经验分析文章里，常常会保留这些不显著的变量，LZ可以去看看。。。

能不能告诉我文章的名字？（或者链接）

是不是也像我的结果中那样，严重不显著呢？

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2010-10-15 19:36:01

补充一点我的理解，不知道对不对
二，三，四季度以第一季度为参照，pr>t值跟他们是否显著不同于第一季度有关

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