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序列不相关可以建立GARCH模型吗？
jjjzzzd
4269 6
2020-08-04
沪深300ETF收益率的自相关和偏相关图
这个是序列的相关图，从图上看应该是不相关的吧，那它是白噪声序列吗,应该建立什么回归模型呢？
是不是不能用ARMA模型了？我想用GARCH模型，需要先进行ARCH效应分析，因为不相关，也不知道怎么建立模型，所以也没法用ARCH LM检验，应该怎么判断是否具有ARCH效应？
在写论文，真的愁死了
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jjjzzzd
2020-8-4 12:05:22
有没有朋友帮忙解答一下，求解答
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小Q——旭旭
2020-12-17 19:14:22
jjjzzzd 发表于 2020-8-4 10:54
这个是序列的相关图，从图上看应该是不相关的吧，那它是白噪声序列吗,应该建立什么回归模型呢？
是不是不 ...
同问同问，想知道怎么解决
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yuanbiye
2021-2-7 15:57:13
jjjzzzd 发表于 2020-8-4 10:54
这个是序列的相关图，从图上看应该是不相关的吧，那它是白噪声序列吗,应该建立什么回归模型呢？
是不是不 ...
你好，你解决了吗  我也有同样的问题
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冰枫冷羽
2021-2-7 22:29:03
jjjzzzd 发表于 2020-8-4 10:54
这个是序列的相关图，从图上看应该是不相关的吧，那它是白噪声序列吗,应该建立什么回归模型呢？
是不是不 ...
检验ARCH效应本来就是要求原序列不存在自相关性，而原序列的平方或者绝对值存在自相关性
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yuanbiye
2021-2-8 22:04:34
冰枫冷羽 发表于 2021-2-7 22:29
检验ARCH效应本来就是要求原序列不存在自相关性，而原序列的平方或者绝对值存在自相关性
你好  你是说如果对序列平方检验发现不具有arch效应，可以取绝对值再进行arch效应检验  通过了也可以吗  为啥有的人说不行
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