6# wenleisjz   请教您一个问题 就是我的一个时间序列它原水平ADF时候显示的是不存在单位跟 P值为0.008但是我把它一阶单整后P变的更小 更显著  那这个序列在分析的时候可不可以看做一阶的来分析

楼主，时间序列分析变量有三种情况：
1. 因变量和自变量均平稳，即均为I（0），可以直接回归分析，如Yt=a+bXt-1+et
2.因变量和自变量均为非平稳，即I（1） （一般是时间序列数据很少有I（1）以上），只有这个时候才能做协整，一定要记住了。当因变量自变量都是非平稳，你无法只做格兰杰因果和不做协整（也就是你必须两个一起做）！也就是你仅仅运行Yt=a+bXt-1+et 而Yt,Xt非平稳是无效的！只有当et是平稳，他们协整，而且系数b显著，那么你就可以说他们存在Granger Casuality，而且协整。
另外，如果你想在这种时候做普通回归，那就一截查分，一般的时间序列都是I（1），差分一次即可，这个时候因变量自变量都是平稳，可以直接做格兰杰因果。
3.因变量和自变量有一个是I（0），另外一个I（1），那么你对I（1）的差分，运行普通回归即可。

另外，楼主，对你7楼的问题，如果时间序列不存在单位根，即ADF拒绝原假设，P值小于0.05显著水平，那他就平稳，你没有任何办法把它变成为平稳（你是如何做到的？）。另外，参考我上面的条件，才能做协整。协整一定要满足两个条件，1.因变量自变量为平稳 2.其余差平稳

打错了几个字，协整一定要满足两个条件，1.因变量自变量为非平稳 2.其余差平稳

如果结果都不显著，0.05水平，那么就是不能做了

如果有3个解释变量，2个I（1），有一个是I（0），怎么办？
另外，请教下，不同的协整检验怎么比较？譬如，y=a +b1x1+b2x2+u 和 z=a+b1t1+b2t2+u，以及可能解释变量的个数不同的时候。

谢谢！

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

请问一下，是不是用差分后的平稳序列直接做VAR？

楼上分析的很好

大师请教一下，如果因变量0阶平稳，而自变量全部都一阶平稳，可是不是意味着不能做协整了呢？

你好！请教你一个问题，要是因变量是平稳的，自变量中有几个变量都是一阶单整，是不是直接做把单整的自变量差分或者取对数，然后直接做回归就可以呢？不用做协整检验码？

你好！请教你一个问题，要是因变量是平稳的，自变量中有几个变量都是一阶单整，是不是直接做把单整的自变量差分或者取对数，然后直接做回归就可以呢？不用做协整检验码？ （我说的是面板数据）

1阶单整序列不是用VAR、而是用VEC模型，包括协整检验、granger检验都应基于VEC模型的
一些论文（包括核心期刊上的文章）是在误人子弟，单整序列granger检验都不知道是怎么做出来的
单整序列单纯的做差分再用VAR也是不合适的！
非平稳序列（包括1阶单整）不能直接做ganger检验
既然是1阶单整，可以选择长点滞后期在vec下做granger检验
2阶的单整序列非结构模型基本失去了经济学解释意义
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以上言论欢迎批评指正

你好，如果自变量和因变量都是一阶平稳你，但残差不协整怎么办？

非常感谢！学习啦！