如何在stata中对面板固定效应和随机效应进行异方差、序列相关和横截面相关检验

22649

收藏 2010-11-14

一下是我个人的看法，希望高手批评指正：

随机效应：
异方差：至今还不知道如何检验？
序列相关：xttest1
横截面相关：xttest2
针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验
xtcsd
针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验

固定效应：
异方差：xttest3
序列相关：xtserial y x
横截面相关：xttest2
针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验
xtcsd
针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验

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阿袋

2010-11-15 11:24:51

Badi H. Baltagi2010年在journal of econometric 上发表了一篇文章Testing for heteroskedasticity and serial correlation in a random effects panel
data model

abbr_953e8f141042df2afaf93022acc22365.pdf
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估计随机效应的异方差检验在stata中还没有现成的命定吧？！

1# 阿袋

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zhoujsh1980

2010-11-29 14:49:33

阿袋发表于 2010-11-15 11:24
Badi H. Baltagi2010年在journal of econometric 上发表了一篇文章Testing for heteroskedasticity and serial correlation in a random effects panel
data model
估计随机效应的异方差检验在stata中还没有现成的命定吧？！

1# 阿袋

thanks！！！！！！！！！！！！

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liufr

2010-11-29 18:37:48

标记下，以后能用到

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zhoujsh1980

2010-12-12 10:22:17

标记下，以后能用到

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zhangtao

2010-12-12 21:42:20

非常感谢2楼的朋友！

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gdczlhd

2010-12-13 14:01:59

mark一下谢谢。。。。。。。。。。。。

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改革同步

2010-12-14 09:25:56

非常感谢！很受用！

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leona0811

2010-12-17 10:27:10

Mark一下先

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xge2000

2010-12-19 08:40:24

that is great!

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moonforsun

2011-3-3 11:35:41

1# 阿袋
为什么在固定效应做序列相关时候显示“xtserial ”无法识别呢
还有，是不是在stata分析数据之前都要做序列相关和异方差检验？还是回归之后做？

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lxl0471

2011-3-30 10:21:22

为什么在固定效应做序列相关时候显示“xtserial ”无法识别呢
还有，是不是在stata分析数据之前都要做序列相关和异方差检验？还是回归之后做？
1.有可能没有安装
2.xtserial y x

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faunar

2011-4-5 10:34:23

顶..................................

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zhangtao

2011-4-5 13:15:33

非常感谢1楼和2楼的朋友！！！

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juliangod

2011-7-1 14:39:18

1# 阿袋
xttest2 只能用于固定效应模型检验截面相关，请参件help xttest2

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navytzk

2011-7-2 07:59:49

谢谢楼主。。

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yxsz0501

2011-8-30 16:37:45

好贴，标记一下

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cris1988

2011-8-30 16:55:28

Mark！！！！

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施冠锐

2011-8-31 08:25:55

谢谢啦
学习很多。。。

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sunyy

2011-10-4 10:54:02

题目是RE的，我想找FE的，先下下来看看再说！！

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huangxiao023

2011-10-13 11:51:31

陈强书上讲对于长面板和短面板的检验不一样。短面板不需要这么多检验

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hanks1002

2012-1-31 20:00:52

huangxiao023 发表于 2011-10-13 11:51
陈强书上讲对于长面板和短面板的检验不一样。短面板不需要这么多检验

他的书哪一章这么讲的我怎么没看见

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meimeili0403

2012-2-2 21:35:01

请问21楼

长面板和短面板的定义差别在…?

另外请外xttest2检验结果若呈现相关

该如何修正？

eg. xttest3检验结果呈现相关则须做cluster

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mousongping1986

2012-3-29 23:12:58

很详细！谢谢

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xiaoxianma

2012-3-30 21:45:59

六个记号

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tthedanjie

2012-5-30 18:32:30

记号

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flowerone

2012-7-16 16:00:57

hanks1002 发表于 2012-1-31 20:00
他的书哪一章这么讲的我怎么没看见

第十一章

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flowerone

2012-7-16 16:01:58

meimeili0403 发表于 2012-2-2 21:35
请问21楼

长面板和短面板的定义差别在…?

看看陈强的书，高级计量经济学及stata应用，都有的

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01风雨中

2012-7-23 17:23:49

moonforsun 发表于 2011-3-3 11:35
1# 阿袋
为什么在固定效应做序列相关时候显示“xtserial ”无法识别呢
还有，是不是在stata分析数据之 ...

异方差是回归之后检验的
可以通过SSC install xtserial命令将该命令加入软件中

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sage57

2012-8-5 17:03:10

lxl0471 发表于 2011-3-30 10:21
为什么在固定效应做序列相关时候显示“xtserial ”无法识别呢
还有，是不是在stata分析数据之前都要做序列 ...

xtserial如何安装我用ssc install这个命令后会出现 ssc install: "xtserial" not found at SSC, type

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