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求助:面板数据能否做GARCH模型?

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收藏 2010-11-18

面板数据能否做GARCH模型?如果能做,应该如何估计?

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2010-11-18 13:00:19

恐怕不能，现在这方面可能还没有相应的理论文献，毕竟面板在上世纪90年代才刚刚兴起

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2011-3-14 14:47:14

囧……………………………………&

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2013-7-13 11:56:03

能做，有专门的估计方法，一个应用，看论文 INFLATION TARGETING AND EXCHANGE RATE VOLATILITY: A PANEL E-GARCH ANALYSIS
国内也有几篇数量经济技术经济研究的文章，天津大学的陈海燕博士写的，Google一下DOWN就行

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