请教用R软件如何求多元线性回归中，回归系数的相关矩阵

fangjie-fanglu

15073

收藏 2010-12-13

在R中，lm(y~x1+x2+x3)可以进行多元线性回归分析，如果我想得到三个回归系数的相关矩阵，应该如何办呢？请教各位专家，谢谢！

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dengyishuo

2010-12-13 08:15:04

没听说过这个函数，难道是vcov()

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siyangw

2010-12-13 13:36:18

回归系数的估计为（X^TX）^{-1}X^TY,计算它的协方差为 Var(（X^TX）^{-1}X^TY))
或者是 VCov((X^TX)^{-1}X^TY)) 应该就可以了

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fangjie-fanglu

2010-12-13 20:19:12

感谢楼上二位的热心，但是vcov是用来求回归系数之间的方差-协方差矩阵，我想求系数的相关矩阵。因为在SPSS做多元线性回归的时候，点选协方差矩阵选项会出现回归系数的相关矩阵和回归系数的协方差矩阵，因此，我想知道用R如何求回归系数的相关矩阵，谢谢各位专家继续指导！

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sssyunsheng

2012-10-20 10:52:33

楼主最好把英文术语写出来，因为不同的软件和图书翻译出来的术语不一样

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nc142715

2013-4-8 22:23:13

data=data.frame(x1,x2,x3)
matrix=matrix(data,,)
cov(matrix,matrix)

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