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2011-01-01
悬赏 100 个论坛币 已解决
一个人具有期望效用函数,其效用函数的原形是u(w)=lnw。他有机会参与掷硬币,头面向上的概率为π。如果他下赌注x元,若头面向上,他会拥有w+x;反之,若背面向上,则他只拥有w-x。请解出其作为π的函数的最优赌注x量。当π=0.5时,什么是他的关于x的最优选择?

此题出于平新乔18讲之第四讲课后题,p69页。有两个版本答案不一样,请大家帮下忙哈。

最佳答案

lyxyb 查看完整内容

max[∏*ln(w+x)+(1-∏)ln(w-x)] 求导得到x*=2∏W-W 当0
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2011-1-1 22:38:20
max[*ln(w+x)+(1-)ln(w-x)]


求导得到x*=2∏W-W


当0<=∏<=0.5时,X*<=0,所以是不参加赌博;


当0.5<∏<=1时,参加赌博。

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2011-1-2 10:48:21
当π=0.5时
最优选择就是不赌博
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2011-1-3 23:02:42
谢啦~~~~~~
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