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股指期货套利ETF配比问题之完全解决方案
limingmoonbow
4603 19
2011-01-10
股指期货套利ETF配比问题之完全解决方案，如题，有需要的可以下来看看，多谢支持。

可以看到，深证100指数与上证180指数的组合效果最好，从逻辑而言这2个指数成分股对沪深300指数的覆盖度也最高，配比大致为27:73。不管是跟踪误差还是累计收益率差异都是各个组合方案中的最低水平，可以实现对沪深300指数的较高精度跟踪。其他更好的组合就要用到3个ETF基金了，比如深证100ETF+上证50ETF+上证180ETF。
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股指期货套利ETF配比问题之完全解决方案.rar

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本附件包括：

  • ETF股指期货套利配比报告.docx
  • ETF在股指期货期现套利的现货组合中的应用.PDF
  • 国信数量化投资技术系列报告之二十三-ETF产品在股指期货套利中的应用分析.pdf
  • 宏源期货-使用ETF基金构造股指期货期现套利的现货组合.PDF
  • 湘财证券-ETF组合套利以及可行性研究.PDF
  • 银河证券-ETF基金期限套利与现货替代选择策略分析.pdf

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crazyguy
2011-1-10 14:36:40
呵呵，沪深300ETF出来这个就不需要了
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mikeljs
2011-1-10 15:41:10
楼主，你的胃口也忒大了点
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AR浩
2011-1-10 16:58:39
论坛币100个？？？介系真滴吗？
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xiaoyuxiaoxue
2011-1-10 23:18:54
太贵了 不值得啊
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oubill
2011-1-13 16:50:34
噶贵！！！  不是萝卜。。。
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