问个关于股指期货的问题 - 经管之家

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问个关于股指期货的问题

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收藏 2009-11-11

2009年3月18日, 沪深300指数现货 2300点,2009年9月18日到期沪深300指数仿真合约报价2700点

投资者持有1亿市场组合

为了防止风险,卖出了合约进行保值

到了9月到期日, 收盘现货点2500点, 则投资在期货头寸是盈还是亏

给出答案是亏损

不过我觉得既然卖出了期货合约在2700点, 到9月份是2500点, 应该是盈利阿, 不知道怎么回事

谢谢哈

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2009-11-11 19:50:29

难道没有人发现这个问题?

其实就是书本基础的第154页的
那个例子

但是问题是那个表格的期货的盈亏点是以2300点来计算而不是当时的期货价格2700点

很让人疑问

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2009-11-11 21:37:21

终于发现问题所在了

这本书真的问题很多,

在这个例子计算所需购买合约的份数时,所计算的购买即期点数是2300,

换句话说, 报价应该是2300 而不是2700点

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2009-11-12 17:46:47

lz很强啊，自问自答~~~

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