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关于股指期货
tomfreeman
3568 16
2010-11-19
悬赏 40 个论坛币 已解决
观察11月份到期的股指期货，也就是沪深300指数期货，
发现最近一个月期货和现货的点数相差1%（3000点的1%是30点），我觉得这是一个非常大的差距，尤其最近几天，根据现货期货最终趋同来看，差3点是正常的。那么我想请教为何沪深300指数的现货期货价格在即将到期的日子里会相差如此巨大？
多谢，悬赏40币

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rokesmith 查看完整内容

1 中国有沪深300现货吗？有这样的指数基金吗？ 2 沪深300指数和期货的相关程度有多少？ 3 以3%作无风险利率，那么就IF1103而言，还有4个月到期，基差应该为1%。但是实际的无风险利率或者说机会成本究竟是多少呢？如果更大的话，那么基差大一点也就很正常 4 由于保证金的关系，如果卖空股指期货，那么下一刻期货价格上涨怎么办？或者说你是现货多头，下一刻现货下跌怎么办？那么你得补充保证金，而这些资金的成本又是多少？
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rokesmith
2010-11-19 19:40:54
1 中国有沪深300现货吗？有这样的指数基金吗？
2 沪深300指数和期货的相关程度有多少？
3 以3%作无风险利率，那么就IF1103而言，还有4个月到期，基差应该为1%。但是实际的无风险利率或者说机会成本究竟是多少呢？如果更大的话，那么基差大一点也就很正常
4 由于保证金的关系，如果卖空股指期货，那么下一刻期货价格上涨怎么办？或者说你是现货多头，下一刻现货下跌怎么办？那么你得补充保证金，而这些资金的成本又是多少？
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rokesmith
2010-11-19 20:02:26
中国资本市场不完善
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zm0063
2010-11-20 09:44:30
年化收益估计能超200%了吧，主要原因肯定是套利力量不足咯，至于导致套利不足的原因就很多了，政策不完善机构无法入场，套利系统准备需要时间，持仓限制，股票市场有更高的收益等等。
每个新兴市场都会经历这样一个市场不完善，充满套利机会的时段，等实际运行几年之后肯定就好了。
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tomfreeman
2010-11-20 11:41:26
会不会和这次高盛高华，索罗斯等有联系
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tomfreeman
2010-11-20 18:34:50
还是投资者不成熟
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