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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2010-11-19
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观察11月份到期的股指期货,也就是沪深300指数期货,
发现最近一个月期货和现货的点数相差1%(3000点的1%是30点),我觉得这是一个非常大的差距,尤其最近几天,根据现货期货最终趋同来看,差3点是正常的。那么我想请教为何沪深300指数的现货期货价格在即将到期的日子里会相差如此巨大?
多谢,悬赏40币

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rokesmith 查看完整内容

1 中国有沪深300现货吗?有这样的指数基金吗? 2 沪深300指数和期货的相关程度有多少? 3 以3%作无风险利率,那么就IF1103而言,还有4个月到期,基差应该为1%。但是实际的无风险利率或者说机会成本究竟是多少呢?如果更大的话,那么基差大一点也就很正常 4 由于保证金的关系,如果卖空股指期货,那么下一刻期货价格上涨怎么办?或者说你是现货多头,下一刻现货下跌怎么办?那么你得补充保证金,而这些资金的成本又是多少?
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2010-11-19 19:40:54
1 中国有沪深300现货吗?有这样的指数基金吗?
2 沪深300指数和期货的相关程度有多少?
3 以3%作无风险利率,那么就IF1103而言,还有4个月到期,基差应该为1%。但是实际的无风险利率或者说机会成本究竟是多少呢?如果更大的话,那么基差大一点也就很正常
4 由于保证金的关系,如果卖空股指期货,那么下一刻期货价格上涨怎么办?或者说你是现货多头,下一刻现货下跌怎么办?那么你得补充保证金,而这些资金的成本又是多少?
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2010-11-19 20:02:26
中国资本市场不完善
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2010-11-20 09:44:30
年化收益估计能超200%了吧,主要原因肯定是套利力量不足咯,至于导致套利不足的原因就很多了,政策不完善机构无法入场,套利系统准备需要时间,持仓限制,股票市场有更高的收益等等。
每个新兴市场都会经历这样一个市场不完善,充满套利机会的时段,等实际运行几年之后肯定就好了。
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2010-11-20 11:41:26
会不会和这次高盛高华,索罗斯等有联系
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2010-11-20 18:34:50
还是投资者不成熟
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