沪深300的合约期限是当月，下月和随后的两个次月，有的分析论文中有看到套期保值时间分为10、20、30天来分别计算套期保值效果和成本的，我不是很明白，望指教！
数据样本是08、4、1-09、9、30的沪深300指数每日收盘价和股票投资组合的收盘价，如何计算不同套保时间的收益率，如果按1个月算，就是按08年4月、5月、6月对应的天数的收盘价来算的吗，如果这样，应该能得到很多组的数据，从4月1日起一组，从4月2日起一组，从4月3日起一组，以此类推，我这样理解正确吗？ 盼望高手赐教