由于目前沪深300指数现货（300ETF）与股指期货的差价非常小，无法进行套利，因此必须设计一个投资组合使得它与沪深300指数有很强的关联性，同时又与股指期货时常存在较大差价，从而达到组合与股指期货套利的目的，有哪位兄弟对这方面有研究？欢迎指教交流！