ETF-股指期货套利跟踪误差用什么工具算？ - 经管之家

› 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 经管百科 › 爱问频道

ETF-股指期货套利跟踪误差用什么工具算？

4428

4

收藏 2010-03-16

最近在琢磨股指期货套利套保研究
通过组合的跟踪误差最小化优化投资组合
但是遇些问题

前期通过每日收盘价，计算单个ETF与沪深300的跟踪误差和相关系数
相关系数可以通过excel的 correl 来实现么？还有别的比较好的方法和工具不？
其次是跟踪误差的计算？通过什么方法实现？
在通过一系列筛选确定若干只组合之后怎样通过组合与沪深300的跟踪误差最小化来得到一个最有仓位组合？

用什么方法实现？

小弟才疏学浅望各位大侠多指教

qq 21232576

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-4-21 19:09:21

可以利用最优化法不过要用到MATLAB软件，你可以去问计算机系的同学

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-5-11 22:59:19

其实计算和编程都不是最重要的，最重要的是有没有合理的公式，请问你怎么算ETF市值与净值之间的跟踪误差？我们可以一起讨论下，我也在做这方面的研究，我的QQ:28488156

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-11-6 17:32:46

弱弱的问问，这是不是就是考虑了能够卖空的情形下的跟踪误差最小化？好像没有太大的意义。。。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-11-30 10:29:26

为什么用ETF呢，如果资金量很大的话，冲击成本会很大的，现在一些主流的套利策略都是用多只股票来拟合现货的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群