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ETF-股指期货套利跟踪误差用什么工具算？

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收藏 2010-03-16

最近在琢磨股指期货套利套保研究
通过组合的跟踪误差最小化优化投资组合
但是遇些问题

前期通过每日收盘价，计算单个ETF与沪深300的跟踪误差和相关系数
相关系数可以通过excel的 correl 来实现么？还有别的比较好的方法和工具不？
其次是跟踪误差的计算？通过什么方法实现？
在通过一系列筛选确定若干只组合之后怎样通过组合与沪深300的跟踪误差最小化来得到一个最有仓位组合？

用什么方法实现？

小弟才疏学浅望各位大侠多指教

qq 21232576

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2010-4-21 19:09:21

可以利用最优化法不过要用到MATLAB软件，你可以去问计算机系的同学

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2010-5-11 22:59:19

其实计算和编程都不是最重要的，最重要的是有没有合理的公式，请问你怎么算ETF市值与净值之间的跟踪误差？我们可以一起讨论下，我也在做这方面的研究，我的QQ:28488156

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2010-11-6 17:32:46

弱弱的问问，这是不是就是考虑了能够卖空的情形下的跟踪误差最小化？好像没有太大的意义。。。。

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2010-11-30 10:29:26

为什么用ETF呢，如果资金量很大的话，冲击成本会很大的，现在一些主流的套利策略都是用多只股票来拟合现货的

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