全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 统计软件培训班VIP答疑区
13194 3
2011-01-17
我今天练习两阶段最小二乘法估计,使用的命令是: ivregress 2sls  e3 ( inv0= l1.  cash11 l1.size l1.lev l1.growth l1. return1  ),vce(robust)
显示的结果是:Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    2739
                                                       Wald chi2(1)  =   30.52
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       R-squared     =       .
                                                       Root MSE      =  .87682
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
          e3 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        inv0 |   4.136586   .7488208     5.52   0.000     2.668925    5.604248
       _cons |  -.2951615   .0547182    -5.39   0.000    -.4024073   -.1879157
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:  inv0
Instruments:   cash11 L.size L.lev L.growth return1
为什么R方那里没有值?
而且一般2sls进行回归时,第一阶段的R方达到多少比较好?
谢谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-1-20 09:14:01
附加 robust 选项后可能会导致 R2 无法显示,你尝试去掉该选项。
第一阶段的 R2,并没有确定的标准,要看你的数据形态是截面还是时序,时序的通常会高一些。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-7-20 17:35:27
没有加robust时,第2个模型的R_sqr也缺失了……
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-7-21 22:32:24
在模型设定中包含了常数项,且干扰项的同方差假设下,R2 的取值介于 0 和 1 之间,此时的 R2 有明确的含义。
然而,当采用 GLS,尤其是 GMM 或 IV 进行估计时,变换后的模型往往不再有常数项,此时的 R2 也就在很大程度上失去了他应有的意义。为此,在这些情况下,stata 是不报告 R2 的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群