请问下，关于建立arma-garch之类的条件均值和条件方差方程，怎么来推导出因变量的方差。多谢！！！
如建立的AR(2)条件均值方程模型为：yt=0.5607*yt-1+0.4166yt-2+st.  即A(q) = 1 - 0.5607 q^-1 - 0.4166 q^-2
                          条件方差方程为：garch(1,1)
那么怎么有随机扰动项st的条件方差来到处自变量或观测值yt的方差。
在线等，多谢！！！