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请教稳健回归与OLS回归的结果比较
shenshen0455
12729 1
2011-02-17
做稳健回归得到的R2，能与OLS回归得到的R2比较吗？
1、OLS回归可以采用stepwise逐步法筛选变量，而稳健回归无法这样做，那么两者的结果有可比性吗
2、稳健回归的R2如果比OLS回归小，是否说明稳健回归结果不如OLS回归可靠？
请指教，谢谢
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crystal8832
2015-1-18 17:06:56
判断模型是否可靠不能仅仅用可绝系数来判断，当存在异方差或者序列相关时，一般标准误会较小，夸大t统计量，进而过度拒绝原假设，个人觉得看是否可应关注参数显著性的变化。
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