以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。
即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于理解。


如有需要，可联系微x:2816599277

比特币数据

对数收益率


比特币交易时序图


GARCH模型系数

VaR与ES计算结果（1天与5天）