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2021-01-11
豪斯曼检验结果如下:
Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        6.37
                Prob>chi2 =      0.2719
                (V_b-V_B is not positive definite)

稳健豪斯曼检验结果如下:
quietly xtreg roa edi lev growth jsize state,r

. xtoverid

Test of overidentifying restrictions: fixed vs random effects
Cross-section time-series model: xtreg re  robust cluster(code)
Sargan-Hansen statistic   9.541  Chi-sq(4)    P-value = 0.0489
我的问题是稳健的豪斯曼检验P值小于0.05,是否代表拒绝原假设使用固定效应?我能忽略普通的豪斯曼检验用稳健的豪斯曼检验结果吗?


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2021-1-11 10:47:12
本来就应该用后者!
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2021-1-11 11:57:58
确实应该用durbin-wu-hausman检验
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2021-2-24 21:19:12
黃河泉 发表于 2021-1-11 10:47
本来就应该用后者!
谢谢大佬
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