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【更新】三因子、四因子、五因子数据大全1994-2020年12月（包含日、周、月、年度）
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9194 18
2021-01-16
三因子、四因子、五因子数据大全


指标构建说明：
  • MB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
  • HML构建：t年6月使用t-1年12月份的账面市值比进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，高账面市值比组合和低账面市值比组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
  • 具体构建方法见fama and french (1993）。
  • UMD构建：每个月按前2-12个月的累积收益率排序，计算高收益股票组合和低收益股票组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
  • RMW构建：t年6月使用盈利能力（盈利能力计算方法：t-1年12月的营业收人减去营业成本、利息支出、销售费用、管理费用后与t-1年12月的账面价值之比）进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，高盈利股票组合和低盈利组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
  • CMA构建：t年6月使用投资水平（投资水平的计算：t-1财年的新增总资产除以t-2财年末的总资产）进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
  • MKT：全部A股流通市值加权指数。
  • Rf:一年存款利率。

数据格式为excel格式

字段说明
mkt_rf市场风险因子
smb规模风险因子
hml账面市值比风险因子
umd惯性因子
rmw盈利能力因子
cma投资模式因子
rf无风险利率
smb_equal（等权重）规模风险因子
hml_equal（等权重）账面市值比风险因子
umd_equal（等权重）惯性因子
rmw_equal（等权重）盈利能力因子
cma_equal（等权重）投资模式因子




三因子、四因子、五因子数据大全1994-2020年12月（包含日度、周度、月度、年度）.zip
大小:(1.23 MB)

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本附件包括：

  • 三因子、四因子、五因子周度数据.xlsx
  • 三因子、四因子、五因子年度数据.xlsx
  • 三因子、四因子、五因子日度数据.xlsx
  • 三因子、四因子、五因子月度数据.xlsx



TIM截图20210116142241.jpg



补充内容 (2023-2-27 11:39):
三因子、四因子、五因子数据大全1994-2022年12月（包含日、周、月、年度）
https://bbs.pinggu.org/thread-11407756-1-1.html

补充内容 (2024-3-25 16:44):
【更新】三因子、四因子、五因子数据大全1994-2024年2月（包含日、周、月、年度）
https://bbs.pinggu.org/thread-11760361-1-1.html
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2021-1-16 17:29:51
更新至2020年12月
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2021-1-22 09:10:19
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2021-1-27 22:08:47
S tata论文复刻实证分析





论文常用数据






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2021-2-19 11:42:59

三因子模型数据、四因子模型数据、五因子模型数据
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三因子、四因子、五因子的日、月、周、年数据都有，数据基本来源于国泰安数据库，自己花了超多功夫整理，里面包含详细的数据说明，物超所值！

FF三因子：SMB HML MKT
Carhart四因子：SMB HML MKT UMD
FF五因子：SMB HML MKT RMW CMA



坛友问题整理：
1.包含A股上市公司的数据吗？
答：包含所有A股上市公司的数据。

2.数据量充足吗？可以直接用来回归吗？
答：数据是最新整理出来的，样本量充足，可以直接用来回归。

3.怎么下载？
答：直接点击链接即可下载。谢谢支持！欢迎下载！
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lsq47
2021-4-25 18:30:37
请问惯性因子的每日数据是自己计算的还是从国泰安里下载的？
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