若两个变量可能互为因果关系,该怎么建模?

cooltzg

17696

收藏 2011-03-05

问题是这样的, 若两个变量可能互为因果关系, 该怎么建模分析呢?但是不确定那个是因那个是果,因为都有可能, 或者两者互为因果关系.谢谢各位..感激万分!!!!!

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marilyn424

2011-4-11 22:06:18

同问，谢谢

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gsmpkuer

2011-4-11 22:24:45

先使用格兰杰因果关系检验看一下！

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冬日的碧雪

2011-4-12 11:13:59

联立方程模型啊

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天上白玉京

2011-4-12 14:59:39

用VAR模型啊。比如两个变量是X和Y好了。
VAR模型是：
Yt=a0+a1Xt-1+a2Yt-1+e1t
Xt=b0+b1Xt-1+b2Yt-1+e2t

如果a1系数显著，说明X Granger cause Y，如果b2显著，说明Y Granger cause X。都显著，就互相咯。
当然，模型还可以继续扩展，这要看你自己的需要了。你甚至可以做成VECM，但是比较复杂。

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天上白玉京

2011-4-12 15:00:00

上面的可以通过stata来完成。

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