请问：序列x与y互为因果关系的时候，建立它们的VAR模型才是有效的？

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收藏 2010-05-12

请问VAR方面问题。

是否在序列x与y互为因果关系的时候，采用VAR模型才是有效的？
也就是先做格兰杰检验，互为因果关系的时候，采用VAR模型才是有效的？

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2010-5-12 22:02:36

没有道理。var是向量自回归模型，因果检验是检验检验序列之间存在格拦杰因果关系。我在一些文献中看到，var模型可以用来进行预测，并没有非要进行因果关系检验，这主要取决于你的研究目的。本身var模型其实属于外推法，即用数据来推数据，并不一定存在现实中的经济理论支撑下的因果关系。

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2010-5-13 10:32:08

数据分析与EViews应用[M]，北京：中国人民大学出版社，2008
第208页第3段：认为序列x与y互为因果关系的时候，建立它们的VAR模型才是有效的。
这段话是否有问题？
第208页第最后一段：也表明多变量VAR模型也是需要做因果关系检验。
格兰杰检验检验是否是构建多元VAR模型的先决条件？

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2011-4-18 20:13:30

同问，我也看到楼上说的易丹辉书上的那段话了，可是易老师上课的时候做VAR模型时并没有先做格兰杰因果关系检验

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