这本金融数学确实让人头大,差不多就是几个教材拼凑一下,而且冷不防给你来个鞅变换,让没学过测度论的情何以堪.
下面的例题好像有错,和大家探讨一下(教材P186，8.4互换)：
关于利率互换的例子：
               固定利率         浮动利率
A              10%                LIBOR+0.3%
B              11.2%             LIBOR+1%

教材里面互换的结果是A向B以LIBOR+0.5%支付浮动利息，B向A以10.95%支付固定利息！这样互换的结果是A比互换前还要多支付0.2%的利息----这交易做的。
正确的因该是A支付LIBOR+0.05%吧

顺便问一句，有在复旦考的吗？可以加我Q233343618，交流一下。