在进行异质性分析时，确实需要考虑到政策实施的时间点。这是因为政策的效果往往不会立即显现，而是会有一个渐进的过程。如果政策在2017年开始实施，那么在该年份之前的数据并不受到政策的影响，因此将其包含在模型中可能会稀释或混淆政策的实际效果。

为了更准确地评估政策影响，可以采取以下几种策略：

1. **断点回归**（Regression Discontinuity Design, RDD）：这种方法可以在政策实施前后立即进行比较，利用政策实施时间点作为“断点”，观察断点两侧数据的变化趋势是否有显著差异。

2. **差分法**（Difference-in-Differences, DID）：在你的例子中，可以将2017年及之后的数据作为分析的焦点。通过比较政策省份与非政策省份在政策实施前后的时间段内的变化情况来评估政策效果。这种方法要求你在政策实施前有一个时间窗口作为基线或对照期。

3. **动态DID**：如果数据允许，可以进一步探究政策影响随时间的变化趋势，即分析从政策实施初期到后期的异质性响应。这通常涉及到构建滞后项或者交互项来捕捉不同时间段内的效果差异。

因此，在实际操作中，只分析2017年及以后的数据是一种合理的做法，尤其是当你的主要兴趣在于评估政策本身的影响时。但是，如果条件允许，保留更长时间序列的数据用于基线或对照期的比较会提供更强有力的结果验证。

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