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2011-03-17
看过以前大家关于GARCH系数为负问题的求助帖,但但并未得到确切的解答,在此求高人就此问题给于解答!!!
我用资本流动量数据研究其波动问题,在做GARCH(1,1)的模型结果中,发现alpha为负,而且alpha与belta之和大于0。后者可以解释为波动会持续下去而不会收敛,但系数为负的问题始终不知道是为什么如何解答。

求高人解答!
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2012-12-13 14:37:01
同问啊,不知大神如何解决的。。
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